Diablo4でシーズンを始めるには一度でもメインストーリーをクリアしている事(リリスを倒していること)が必須条件です。
メインストーリーを終わらせているアカウントであれば、それ以降新キャラのキャラクリが終わって名前をつけ終わった後、以下の選択肢が出るはず。

ここで左の「シーズンの領域」を選択して続行を押せばOKです。
右の永遠なる領域だとシーズン要素が無いので正直おすすめしません。シーズンで作ってもそのシーズンが終われば作ったキャラは永遠なる領域行きになるので、どうせならシーズンで作っておくべきです。